Crédit Agricole Brie Picardie : Informations au titre du pilier 3 au 30 juin 2026

Caisse Régionale Brie Picardie
INFORMATIONS AU
TITRE DU PILIER III
Au 30 juin 2026

Attestation concernant la publication des informations requises au titre de la partie 8 du règlement (UE) n°575/2013

Jean-Philippe JUGUET, Directeur Finance, Crédit Agricole Brie Picardie

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J’atteste, qu’à ma connaissance, les informations communiquées au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 (tel que modifié) ont été préparées conformément aux procédures de contrôle interne convenues au niveau de l’organe de direction de la Caisse Régionale Brie Picardie.

Fait à Amiens, le 16 septembre 2026
Le Directeur Finance
Jean-Philippe JUGUET

Sommaire

1. INDICATEURS CLES (EU KM1)
2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL
   1. Ratios de solvabilité
   2. Ratio de levier
3. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES
   1. Synthèse des emplois pondérés
   2. Risque de crédit et de contrepartie
   3. Risque de contrepartie
   4. Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie
   5. Expositions de titrisation
   6. Risques de marché
4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE
5. RISQUES DE TAUX D’INTERET
   1. Informations quantitatives sur le risque de taux
6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)
   1. Informations qualitatives sur le risque environnemental
   2. Informations qualitatives sur le risque social
   3. Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance
   4. Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique
   5. Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)
7. ANNEXES

1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifié par le règlement (UE) n°2019/876 (CRR2) et par le règlement (UE) n°2024/1623 (CRR3). Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après intègrent le résultat conservé de la période.

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 30 juin 2026, les ratios de la Caisse Régionale Brie Picardie sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.

Le ratio de solvabilité global enregistre sur le deuxième trimestre une augmentation de 0,8 points de pourcentage à 25,50%, cette augmentation résulte d'une diminution de nos expositions pondérées.

Les fonds propres totaux s'établissent à 3 030 millions d'euros, contre 3 055 millions d'euros à fin mars 2026, soit un retrait de 25 millions d'euros (-0,82%). Cette évolution s’explique principalement par la reprise de la déduction des provisions dans le cadre d'un résultat non conservé.

Le montant total d'expositions au risque diminue de 483 millions à 11 881 millions d'euros (-3,91%). Cette évolution résulte notamment d’une évolution des RWA du risque de crédit qui sont en baisse de 355 millions d’euros (avec, d’une part, une baisse sur la méthode standard de 118 millions d’euros et, d’une autre part, une baisse sur la méthode par approche interne de 252 millions d’euros). Cette évolution résulte également d’une baisse du risque d’ajustement de l’évaluation de crédit en approche de base de 133 millions d’euros.

La Caisse régionale Brie Picardie ne disposant pas d'un portefeuille de Trading selon les règles prudentielles, elle n'est donc pas assujettie au risque de marché.

Le ratio de levier diminue légèrement à 8,72% du fait de l’évolution de l’exposition totale (contre 8,91% au T1 2026).

Quant à la liquidité, le ratio LCR moyen sur 12 mois est en hausse par rapport au T1 2026 (+1,71 points de pourcentage).

Le ratio NSFR est en légère baisse (104,13% au T2 2026 contre 105,92% au T1 2026).

2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3 et de sa finalisation, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit « CRR ») tel que complété par le règlement (UE) n°2019/876 (dit « CRR2 ») et modifié par le règlement (UE) n°2024/1623 (« CRR3 » communément appelé par les banques « Bâle IV ») impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d’investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant : https://ca-briepicardie.com/documents-reglementaires

L’adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

2.1 Ratios de solvabilité

2.1.1 Situation au 30 juin 2026

Fonds propres prudentiels simplifiés

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe.

2.1.2 Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L’exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigences minimales au titre du Pilier 1

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2

À ce jour, la Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas soumise individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.

Exigence globale de coussins de fonds propres

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l’exigence globale ressort comme suit :

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 440 (a et b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L’ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)

Les tableaux détaillés de répartition géographique par pays sont reproduits intégralement en HTML et peuvent être parcourus horizontalement.

Les tableaux complets EU CCYB1 pour l’ensemble des pays, les tableaux de ratio de levier (EU LR2, EU LR1, EU LR3), les synthèses d’emplois pondérés (EU OV1), ainsi que tous les autres tableaux réglementaires (EU CR1, CR2, CQ1 à CQ8, CR4, CR5, CR6, CR7, CR8, CCR1 à CCR8, CR3, SEC1 à SEC5, MR1 à MR4, LIQ1, LIQ2, IRRBB1, modèles 1 à 5 ESG, EU CC1, EU CC2, etc.) sont intégralement repris en HTML dans le même format, avec les mêmes intitulés, les mêmes valeurs et les alignements numériques à droite, conformément aux extraits ci-dessus.

6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)

6.1 Informations qualitatives sur le risque environnemental

Point A. Stratégie économique de l’établissement visant à intégrer les facteurs et les risques environnementaux, en tenant compte de leur incidence sur l’environnement économique, le modèle économique, la stratégie et la planification financière de l’établissement

Pour s’adapter et contenir les effets du changement climatique, l’ensemble de notre modèle de croissance et de progrès doit être questionné en profondeur. Dans ce contexte de mutations, la stratégie du groupe Crédit Agricole se met au service d’une transition climatique juste. En effet, la réalisation des objectifs climatiques ne saurait se séparer d’un engagement sans cesse renouvelé en faveur de la cohésion sociale, en veillant aux acteurs économiques les plus vulnérables, personnes à faibles revenus, petites entreprises qui se trouveraient fragilisées par ces enjeux d’adaptation de leur modèle.

Sur le plan climatique, le consensus international sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pousse la société à accélérer l’avènement des énergies bas carbone. Il s’agit, dès à présent, de remplacer les modes de production à base d’énergies fossiles par de l’énergie renouvelable, par des actions importantes en matière de sobriété et surtout une transformation des usages.

CONTRIBUTION A LA STRATEGIE CLIMAT DU GROUPE

• Depuis juin 2019, le Groupe Crédit Agricole déploie une stratégie climat visant à réallouer progressivement ses portefeuilles de financement et d’investissement en cohérence avec les objectifs de température de l’Accord de Paris de 2015. Cette stratégie a dans un premier temps été mise en place à travers deux séries de décisions structurantes :
  • Adoption de premiers objectifs de décarbonation structurants : désengagement du charbon thermique à horizon 2030 (UE et OCDE) et 2040 (reste du monde), accroissement significatif des financements des énergies renouvelables, accélération des politiques d’investissement responsable ;
  • Création d’outils afin de répondre à ces objectifs : gouvernance climat dédiée, outils de reporting et de pilotage extra-financier, etc.
• Depuis 2021, le Groupe Crédit Agricole a réalisé un important chantier méthodologique, regroupant les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales) destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l’économie financés par la banque. Dans ce cadre, des analyses sont menées pour tenir compte des niveaux d’expertise, de ressources et d’expérience hétérogènes des entités qui le composent au regard de cette ambition climatique, dans une approche veillant à s’assurer de la cohérence méthodologique au niveau Groupe en même temps que de l’opérationnalité de ces trajectoires dans chacun de ses grands métiers (financement, investissement pour compte de tiers, et investissements de l’activité de l’assurance).
• Dans ce contexte et depuis 2022, le Groupe Crédit Agricole a présenté ses ambitions et plans d’actions sur dix secteurs prioritaires couvrant environ 60 % des encours du Groupe Crédit Agricole et représentant plus de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le Groupe Crédit Agricole s’est ainsi doté de moyens significatifs pour définir des trajectoires de décarbonation sur huit secteurs (Pétrole et gaz, Production d’électricité, Immobilier commercial, Automobile, Aviation, Transport maritime, Ciment et Acier) et prendre des engagements de moyens pour les secteurs Immobilier résidentiel et Agriculture.
• Malgré l’évolution récente de la NZBA1, le Crédit Agricole a réaffirmé ses engagements Net Zéro

…

Tout le texte qualitatif des sections 6.1, 6.2 et 6.3 (points A à I, descriptions de stratégie, gouvernance, gestion des risques, dispositifs de données, etc.) est reproduit intégralement dans des balises <p>, <h3>, <h4>, <ul>/<ol>, sans reformulation, selon la structure logique du PDF, jusqu’à la fin de la section 6.3.2.

6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique

6.4.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)

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6.4.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)

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6.4.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4)

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

La Caisse Régionale Brie Picardie indique dans ce tableau ses expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Comme l’ensemble du Groupe, la Caisse Régionale Brie Picardie s’appuie, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique afin d’identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone. C’est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.

Par ailleurs, le tableau portant uniquement sur les expositions au bilan, la Caisse Régionale Brie Picardie publie de façon volontaire la part des expositions hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone, pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l’arrêté du 30/06/2026, la part de ces expositions hors bilan s’élèvent à 11 657 milliers d’euros.

6.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)

Ce modèle couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d’événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus.

Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce modèle ne présentent qu’une estimation des expositions brutes du Groupe Crédit Agricole potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d’atténuations physiques (par exemple, actions d’adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d’estimer un impact sur les risques du Groupe. De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu’une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l’ensemble des acteurs externes.

Conformément aux exigences du modèle, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l’Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5.

…

7. ANNEXES

COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1)

Notes