23/09/2026
Euros
I. Situación al inicio del periodo:
120.000.160,89
Fondo de Reserva
120.000.000,00
Importe reservado para la compra de derechos de crédito
160,89
II. Fondos recibidos del emisor
561.290.084,65
Principal:
Según calendario hasta 31/07/26:
150.667.056,21
Amort. Anticipada hasta 31/07/26:
299.562.014,46
Intereses:
111.061.013,98
III. Recursos disponibles ( I + II ):
681.290.245,54
IV. Gastos:
103.343,35
V. Liquidación SWAP:
36.510.802,64
Cantidad a Pagar por el Fondo:
10.181.484,29
Cantidad a Pagar por la Contraparte (ING Direct N.V.):
46.692.286,93
VI. Compra de Derechos de Crédito Adicionales
Importe objetivo
450.229.231,56
Importe recomprado
441.716.472,75
Importe reservado para la siguiente fecha de compra
8.512.758,81
VII. Pago a los Bonos:
111.618.956,91
Bonos A1:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
33.826.795,27
Retenciones practicadas a los bonos:
6.427.091,10
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos A2:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
7.031.664,79
Retenciones practicadas a los bonos:
1.336.016,31
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos A3:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
27.729.924,19
Retenciones practicadas a los bonos:
5.268.685,60
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos A4:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
7.562.324,71
Retenciones practicadas a los bonos:
1.436.841,70
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos A5:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
6.263.848,50
Retenciones practicadas a los bonos:
1.190.131,22
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos A6:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
9.835.026,71
Retenciones practicadas a los bonos:
1.868.655,08
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos B:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
15.331.924,43
Retenciones practicadas a los bonos:
2.913.065,64
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos C:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
4.037.448,31
Retenciones practicadas a los bonos:
767.115,18
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:
-21.207.601,83
VIII. Saldo disponible ( III - IV + V - VI - VII):
164.362.275,17
Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva previo (29/06/26):
120.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva
0,00
Remuneración Fija del Prestamo Participativo
725.876,67
Amortizacion del Prestamo Participativo
0,00
Otros recursos
0,00
Pago de intermediación financiera
35.123.639,69
Importe reservado para la siguiente fecha de compra
8.512.758,81
Fondo de Reserva (28/09/26):
120.000.000,00
Destinatarios: Cedente
Nº: 3206/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
SOL LION 2\liq.trim\Sep26 SOL-LION II RMBS - Fondo de Titulización
LIQUIDACION DEL PERIODO 29/06/26 - 28/09/26
24/09/2026
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2026 Importes en euros
I. BONO A1 ES0305515001
Sobre 52623 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (04/12/20):
4.696.500.000,00
€
100.000,00
€ 2. Saldo tras la emisión de bonos de 29/03/2021
5.262.300.000,00
€
100.000,00
€ 3. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
5.262.300.000,00
€
100.000,00
€ 4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
33.826.795,27
€
642,8139
€ 5. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 6. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
5.262.300.000,00
€
100.000,00
€ 7. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
II. BONO A2 ES0305515019
Sobre 10525 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (04/12/20):
939.300.000,00
€
100.000,00
€ 2. Saldo tras la emisión de bonos de 29/03/2021
1.052.500.000,00
€
100.000,00
€ 3. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
1.052.500.000,00
€
100.000,00
€ 4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
7.031.664,79
€
668,0917
€ 5. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 6. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
1.052.500.000,00
€
100.000,00
€ 7. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
III. BONO A3 ES0305515027
Sobre 39993 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (04/12/20):
3.569.300.000,00
€
100.000,00
€ 2. Saldo tras la emisión de bonos de 29/03/2021
3.999.300.000,00
€
100.000,00
€ 3. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
3.999.300.000,00
€
100.000,00
€ 4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
27.729.924,19
€
693,3694
€ 5. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 6. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
3.999.300.000,00
€
100.000,00
€ 7. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
IV. BONO A4 ES0305515035
Sobre 10523 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (04/12/20):
939.200.000,00
€
100.000,00
€ 2. Saldo tras la emisión de bonos de 29/03/2021
1.052.300.000,00
€
100.000,00
€ 3. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
1.052.300.000,00
€
100.000,00
€ 4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
7.562.324,71
€
718,6472
€ 5. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 6. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
1.052.300.000,00
€
100.000,00
€ 7. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
V. BONO A5 ES0305515043
Sobre 8420 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (04/12/20):
751.400.000,00
€
100.000,00
€ 2. Saldo tras la emisión de bonos de 29/03/2021
842.000.000,00
€
100.000,00
€ 3. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
842.000.000,00
€
100.000,00
€ 4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
6.263.848,50
€
743,9250
€ 5. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 6. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
842.000.000,00
€
100.000,00
€ 7. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
VI. BONO A6 ES0305515050
Sobre 12786 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (04/12/20):
1.141.200.000,00
€
100.000,00
€ 2. Saldo tras la emisión de bonos de 29/03/2021
1.278.600.000,00
€
100.000,00
€ 3. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
1.278.600.000,00
€
100.000,00
€ 4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
9.835.026,71
€
769,2028
€ 5. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 6. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
1.278.600.000,00
€
100.000,00
€ 7. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
VII. BONO B ES0305515068
Sobre 18419 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (04/12/20):
1.643.800.000,00
€
100.000,00
€ 2. Saldo tras la emisión de bonos de 29/03/2021
1.841.900.000,00
€
100.000,00
€ 3. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
1.841.900.000,00
€
100.000,00
€ 4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
15.331.924,43
€
832,3972
€ 5. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 6. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
1.841.900.000,00
€
100.000,00
€ 7. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
VIII. BONO C ES0305515076
Sobre 4211 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (04/12/20):
375.800.000,00
€
100.000,00
€ 2. Saldo tras la emisión de bonos de 29/03/2021
421.100.000,00
€
100.000,00
€ 3. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
421.100.000,00
€
100.000,00
€ 4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
4.037.448,31
€
958,7861
€ 5. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 6. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
421.100.000,00
€
100.000,00
€ 7. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
IX. EL FONDO
Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
15.249.682.437,84
€ b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:
48.089.314,40
€ c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas :
15.250.213.474,48
€ d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:
49.557.293,96
€ e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía:
5.832.875,21
€ 2. Amortización del período 30/04/26 a 31/08/26:
450.229.070,67
€ a) Según calendario:
150.667.056,21
€ b) Amortización anticipada hasta 31/08/26:
299.562.014,46
€ 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
b) Ultimo año:
7,93%
c) Ultimo semestre:
7,64%
d) Ultimo trimestre:
7,42%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:
0,12%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 12 meses:
0,09%
6. Porcentaje de fallidos (1):
0,32%
7. Nivel de Impago(2):
0,17%
(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 13 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº: 3200/26
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las
Orense, 58
Participaciones Hipotecarias.
28020 Madrid
Tel.:917020808
Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.
http:\\www.tda-sgft.com
SOL LION 2\Infoinver.trim\Sep26 (Español)
SOL-LION II RMBS, FT
Ramón Pérez Hernández Fecha de Constitución del Fondo 1 de diciembre de 2020 Fecha Emisión Bonos 4 de diciembre de 2020 Fecha Final Amortización CTH:
(7,93% TAA)28 de marzo de 2042 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Certificados de Transmisión de Hipoteca ING Direct, N.V .
Agente de Pagos ING Direct, N.V.Negociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Calificación Fitch Ratings España / DBRS Ratings GMBH Bonos A1: (F) AAA (sf) / (D) AAA (sf) Bonos A2: (F) AAA (sf) / (D) AAA (sf) Bonos A3: (F) AAA (sf) / (D) AAA (sf) Bonos A4: (F) AAA (sf) / (D) AAA (sf) Bonos A5: (F) AAA (sf) / (D) AAA (sf) Bonos A6: (F) AAA (sf) / (D) AAA (sf) Bonos B: (F) - (sf) / (D) - (sf)Bonos C: (F) - (sf) / (D) - (sf) Nombre Bonos de Titulización SOL-LION II
Serie A1:
Código ISIN ES0305515001 Nominal en circulación total (inicial) 4.696.500.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 5.262.300.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie A2:
Código ISIN ES0305515019Nominal en circulación total (inicial) 939.300.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 1.052.500.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie A3:
Código ISIN ES0305515027Nominal en circulación total (inicial) 3.569.300.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 3.999.300.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
SOL-LION\INFO.trim\Sep26SOL-LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION
INFORMACION CORRESPO NDIENTE AL PERÍODO : 29/06/26 - 28/09/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDOCalificación
Nombre Bonos de Titulización SOL-LION II
Serie A4:
Código ISIN ES0305515035 Nominal en circulación total (inicial) 939.200.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 1.052.300.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie A5:
Código ISIN ES0305515043Nominal en circulación total (inicial) 751.400.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 842.000.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie A6:
Código ISIN ES0305515050Nominal en circulación total (inicial) 1.141.200.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 1.278.600.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie B:
Código ISIN ES0305515068Nominal en circulación total (inicial) 1.643.800.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 1.841.900.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie C:
Código ISIN ES0305515076Nominal en circulación total (inicial) 375.800.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 421.100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
* Liquidación del Período: 29/06/26 - 28/09/26
* Flujos de Caja del Período: 29/06/26 - 28/09/26* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2026
SOL-LION\INFO.trim\Sep26III. INFORMACION INCLUIDAII. VALORES EMITIDOS P OR EL FONDO (cont.)
23/09/2026
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES
Ingresos
Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.
0,00
Amortización Participaciones Hip.
450.229.070,67
Compra de derechos de crédito
441.716.472,75
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH
111.618.956,91
Intereses recibidos de las CTHs
111.061.013,98
Intereses Ptmos. Subordinados
725.876,67
III. GASTOS
Comisiones y Gastos
103.343,35
Neto SWAP
36.510.802,64
IV. REMUNERACIÓN POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
35.123.639,69
Total Ingresos/Pagos
597.800.887,29
589.288.289,37
Saldo inicial 29/06/26
120.000.160,89
A Inversiones Temporales
128.512.758,81
Total
717.801.048,18
717.801.048,18
Retenciones practicadas el 28/09/26
21.207.601,83
A Inversiones Temporales
21.207.601,83
Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
SOL LION 2\fluj.trim\Sep26
Nº: 3204/26
Euros
SOL-LION II RMBS, FT
Fondo de Titulización de Activos